В применении границы назревает вопрос - насколько граница будет эффективна в будущем? Сильно ли будет отличатся эффективный портфель по итогу периода 2014-2019 от эффективного портфеля за 2020? Компьютерное моделирование поможет найти ответ на этот вопрос

Для теста были отобраны 10 активов: AAPL, NVDA, RDS-A, MSFT, NFLX, SBUX, SAIC, MSCI, CBRE, AWK

График демонстрирует результаты тестирования двух портфелей, один из которых представляет самую эффективную аллокацию за период 2014-2019, а второй - непосредственно за 2020 год. Так, певый портфель вырастет до $1517 по итогу 2020г., тогда как второй - до $1655, т.е. разница составит всего 9%. Для сравнения, равномерное распределение активов равносильно результату в $1380 по итогу года

Таким образом, моделирование границы эффективности для будущего портфеля исходя из исторических данных может давать результат довольно близкий к реальной эффективной границе по итогу года, что дает основание считать данный метод аллокации активов достаточно эффективным