Моделирование методом Монте-Карло не только акций, но и других инструментов, может давать интересные результаты и пищу для размышлений

Биткоин - особый инструмент с точки зрения исторической дохоности и волатильности. В модели учитываются данные за последние 5 лет, начиная с того дня, когда биткоин стоил около $400, что равносильно почти стократному росту к точке максимума его цены. Не удивительно, что вероятность роста является большей, чем вероятность падения с текущих $32k в горизонте на год

Что примечательно, левая граница -25% интервала от текущей цены лежит на отметке $9890 - вероятность того, что цена будет ниже этой отметки через год составляет всего 1.2%

Для сравнения, результаты моделирования, проведенного год назад, демонстрируют, что левая граница находилась на отметке $3300, при этом минимум цены в 2020 году составил около $3700. А вероятность роста составляла 60%