Моделирование методом Монте-Карло имеет множество применений в финансовой практике, связанных с анализом сложных случайных процессов, в том числе в финансовом планировании, стоимостной оценке рисков (VaR), оценке стоимости сложных опционов и других финансовых активов

Моделирование методом Монте-Карло предполагает использование компьютера для имитации функционирования сложной финансовой системы. Характерной особенностью моделирования является генерация большого числа случайных выборок из заданного распределения вероятностей или распределений, характеризующих риск в рассматриваемой системе

Период моделирования, как правило, составляет один год. Так, на графике выше изображен результат моделирования - распределение цены на акцию компании NVIDIA на следующий год, начиная с 31.12.2019

Вероятность закрытия цены через год выше текущей составляла 64% против вероятности закрытия ниже 36%. Цена акций по состоянию на первый торговый день 4 января в 2021 г, составила $524, что равносильно 114% росту за год