Компания: Банк ВТБ. Департамент анализа данных и моделирования. Управление финансовых моделей.

Город: Москва

Роль: Data Scientist или Data Analyst

Уровень: Junior/Middle/Senior


Направления задач: 

Разработка поведенческих моделей досрочного погашения кредитов и досрочного отзыва вкладов для более точного расчета метрик процентного риска и риска ликвидности Банковской книги

Разработка моделей прогноза объема и денежных потоков по депозитам до востребования и накопительным счетам, счетам банковский карт 

Моделирование встроенных процентных опционов во вклады и кредиты

Разработка моделей ценообразования финансовых продуктов Банка с учетом реакции клиентов и Банка на изменения макроэкономических условий   

Разработка прогностических моделей эластичности спроса на банковские продукты по цене и другим факторам для управления структурой баланса Банка, ликвидностью и ценовой политики по продуктам 

Прикладной анализ данных и разработка моделей по другим направлениям для повышения эффективности бизнес-процессов, снижения затрат Банка и снижения рисков


Это все нужно для: 

Глубокого понимания Банком количественной меры рисков, присущих его бизнесу 

Поддержки своевременных управленческих решений по оптимизации структуры продуктов Банка и их ценообразовании

Для выработки инсайтов и рекомендаций по управлению доходом и рисками Банка


Требования для Junior:

Качественное высшее техническое/математическое/экономическое образование

Хорошие знания и опыт практического применения теории вероятностей и математической статистики

Знание основных алгоритмов и методов машинного обучение и анализа данных: линейные модели, ансамблевые методы, анализ и прогнозирование временных рядов

Знание основного инструментария стэка Python: Jupyter, Pandas, Scikit-learn, Statsmodels или аналогов в R

Основы SQL

Знание английского языка на уровне чтения технической и научной литературы в предметной области


Требования для Middle:

Все для Junior +

Опыт работы с системой контроля версий Git 

Уверенное владение стандартным стеком python-библиотек (Scikit-learn, pandas, numpy, scipy, matplotlib, Statsmodels, xgboost и т.д.)

Опыт работы в проектах по машинному обучению


Требования для Senior:

Все для Middle +

Опыт менторства / управления командой

Опыт финансового моделирования

Знания финансовой математики, случайных процессов

Знание финансовых рынков, рынков банковских продуктов, финансового учета 


Необязательно, но будет преимуществом:

Опыт работы в Казначействе, подразделениях управления рисками банковской книги

Опыт работы с фреймворком Apache Spark (Pyspark, MLlib, Spark SQL)

Опыт работы с экосистемой Apache Hadoop (HDFS, Impala, Hive, Hue)


 Условия:


трудоустройство согласно Законодательству;

конкурентная заработная плата;

профессиональное обучение и развитие;

добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;

корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;

спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;

возможность построить карьеру в ведущем банке России.


Возможна частично удаленная работа. 


Резюме присылать на почту [email protected] (Ольга). Контакты для связи и вопросов по вакансиям 8-917-597-13-77, Ольга